Back-testing-ul este procesul de testare a unei strategii de tranzacționare algoritmică (Consiler Expert, bot de tranzacționare) pe baza istoricului datelor privind prețurile, pentru a determina cât de precis ar putea prognoza strategia rezultatele finale. Aceasta implică în mod necesar optimizarea parametrilor strategiei inițiale și re-testarea acesteia pentru a optimiza performanța ei.